OptionMetrics, ein Anbieter von Optionsdatenbanken und Analysen für institutionelle Anleger und wissenschaftliche Forscher weltweit, kündigt IvyDB Global Indices 3.1 an. Diese Datenbank bietet noch mehr Optionsdaten in den Hauptindizes in Nordamerika, einschließlich USA und Kanada, in Europa und in der Region Asien/Pazifik, und eine Oberfläche mit erweiterter Volatilität. Das ermöglicht bessere Einschätzungen von kürzer- oder längerfristigen Investitions- und Hedging-Strategien.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214005055/de/
Pictured are the Implied Volatility Surface results for the 5 major indices in the United States and Europe. This chart includes 30 Day Expirations of 10-90 delta calls on December 3rd, 2021, and was developed using data from OptionMetrics’ IvyDB Global Indices 3.1. OptionMetrics’ IvyDB Global Indices 3.1 offers even more data across major indices in North America, Europe, and Asia-Pacific, and an expanded volatility surface, enabling better assessments of shorter and longer term investing and hedging strategies. (Graphic: Business Wire)
OptionMetrics IvyDB Global Indices 3.1 deckt 35 Hauptindizes ab, die repräsentativ für globale Märkte weltweit sind, darunter S&P 500 Index, CBOE Russell 2000, VIX CBOE Market Volatility, DJ EURO STOXX50, VSTOXX, S&P 100 und 400, Nikkei 225, Hang Seng, CAC 40, Asia Nikkei, IBEX-35, KOSPI 200, MSCI Emerging Markets Index und zahlreiche andere. Damit wird die Geschichte von OptionMetrics fortgesetzt, täglich aktualisierte historische Daten höchster Qualität zu liefern.
Als wichtige neue Funktion der IvyDB Global Indices 3.1 ermöglicht es die erweiterte Oberfläche institutionellen Anlegern, mehr Punkte weit im Geld und aus dem Geld zu erkennen, wenn sie kürzer- und längerfristige Strategien einschätzen, etwa solche im Zusammenhang mit wöchentlichen Optionen. Die erweiterte Oberfläche umfasst eine zehntägige Laufzeitenkurve und neue Stellage-Delta-Rasterpunkte bei 10, 15, 85 und 90 (damit wird die Kurve von 20-80 auf 10-90 erweitert) für europäische, kanadische und US-amerikanische Indizes.
Diese neue Version von Global Indices spiegelt außer Vertragsgrößen in ganzen Zahlen auch solche in Bruchzahlen wider und umfasst eine neue, umfassende Preistabelle für europäische Optionen. Wissenschaftliche Nutzer erhalten Zugang zu noch mehr Daten in den Indizes, d. h. bis zum 30. September 2021, auf denen sie ihre Forschung aufbauen können. Institutionelle Kunden haben weiterhin Zugang zu den täglichen Daten-Updates mit IvyDB Global Indices 3.1.
„Das Volumen des Index-Handels nimmt weltweit zu. Ganz gleich, ob Investoren oder Forscher Änderungen auf den globalen Märkten einschätzen, Kapital aus Liquidität oder passiven Investitionen schlagen oder empirische Forschung durchführen möchten – IvyDB Global Indices bietet hochwertigste, sehr umfangreiche historische Daten, auf die sie wichtige Entscheidungen zu führenden globalen Indizes weltweit stützen können“, sagt David Hait, Ph.D., CEO von OptionMetrics.
Für weitere Informationen senden Sie eine E-Mail an info@optionmetrics.com.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214005055/de/